第13章　风险资产

1．如果无风险资产的报酬率是6%，某种风险资产的报酬率为9%，报酬的标准差为3%，那么，如果一个人愿意接受的标准差水平是2%，则他能够实现的最大报酬率是多少？他必须将多大比例的财富投资于风险资产？

解：（1）设投资风险资产占总资金的比例为，由可知，投资于风险资产的资金比例。