3.4 策略编程模板

BackTrader策略的编写，对于初学者来说有一定的门槛，所以笔者特意开发了一个策略编程模板，方便大家套用。大家可以通过该模板，编写出风格一致的策略程序。

策略编程模板代码如下：

策略编程模板当中的log输出函数主要用于信息输出和编程调试。

在策略代码模板中，最常用的两个核心函数如下。

● init：初始化函数。

● next：节点策略执行函数。

如图3-4所示是BackTrader量化软件中的ma_CrossOver均线交叉策略的模块架构图。

这里强调一下，class属于面向对象类定义函数。初学者在使用Python进行编程时，最好采用面向过程的Basic语言编程模式，因为class函数编程的代码非常烦琐。

大家可以看一看案例中的class面向对象类的策略代码，我们只是想看看每天的收盘价格，结果出现一大堆代码，而真正有用的只有next函数中的一条代码：

虽然OOP面向对象开发模式的争议很多，但是，对于BackTrader这种大型软件项目来说，OOP面向对象开发模式还是有一定价值的。例如，方便代码复用、自行扩展，以及在使用时可以采用简单的模板调用方式等。

下面看看案例策略的具体代码。

这里不用过多关注log函数，因为它只是用于输出信息。

init初始化函数：

案例策略中的交易价格数据，采用的是收盘价。程序代码使用dataclose，作为收盘价的别名或者短名称、变量名。

在本案例中只有一只股票，如果有多只股票，则数据代码会有所不同。

本案例中策略编程的重点是next节点策略执行函数，代码如下：

本案例的策略编程使用的是空策略，所以系统只显示每天的交易价格：收盘价数据。输出的收盘价，交易数据是按日期的正序排序的，最新的日期输出在最后面。

next节点策略执行函数，主要负责对买卖点交易时间进行筛选。实际交易时间是第二天或者后续时间，所以用next作为函数名称，表示下一个交易节点需要处理的事情。